Hướng dẫn giao dịch
2020년 9월 24일Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh tại SGDCK Hà Nội
Quy trình tổng quát
- Mở tài khoản chứng khoán cơ sở
- Mở tài khoản chứng khoán phái sinh
Nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi tài khoản được VSDC phê duyệt
- Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu cho toàn bộ vị thế dự kiến mở vào tài khoản phái sinh tại MAS trước khi thực hiện giao dịch.
- Đặt lệnh
- Cuối ngày, hệ thống sẽ tính toán số tiền ký quỹ của tài khoản.
- Theo dõi bổ sung ký quỹ (nếu có)
- Bổ sung ký quỹ (nếu có)
- MAS nộp ký quỹ lên VSDC
- VSDC thanh toán lãi/lỗ vị thế hàng ngày
1. Mở tài khoản chứng khoán phái sinh
- Khách hàng phải có tài khoản chứng khoán cơ sở trước khi mở tài khoản phái sinh tại MAS
- Mỗi khách hàng chỉ được mở 1 tài khoản phái sinh tại MAS
- Thời gian kích hoạt tài khoản: 01 ngày làm việc kể từ thời điểm MAS nhận hồ sơ hợp lệ
- Trên giấy đề nghị và hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (hợp đồng), khách hàng đăng ký loại tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
2. Nộp/rút tiền tài khoản phái sinh
- Khách hàng chỉ cần nộp/chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh tại công ty.
Khách hàng có thể nộp/chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản phái sinh;
hoặc chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản chứng khoán phái sinh tại công ty.
- Nguồn rút tiền:
- Rút tiền từ tài khoản phái sinh tại MAS
Khách hàng lập yêu cầu rút tiền tại quầy giao dịch hoặc qua kênh online
Thời gian rút tiền: từ 08h00 đến 16h00 ngày làm việc
3. Qui định về ký quỹ
| Nội dung thông số | Tỷ lệ quy định | Xử lý | |
| Tỷ lệ ký quỹ ban đầu |
17%(VN30) 17%(VN100) 8%(TPCP) |
||
| Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo |
6%(TPCP) |
Vào ngày đáo hạn hợp đồng: giữ lại 6% đưa từ ký quỹ ban đầu sang ký quỹ đảm bảo | |
| Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì chạm ngưỡng cảnh báo mức độ 1 | > 80% | Khách hàng không được mở thêm vị thế mới | |
| Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì chạm ngưỡng cảnh báo mức độ 2 | > 85% | Khách hàng phải bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng các vị thế hiện tại để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản Ký quỹ về mức tối thiểu bằng mức Cảnh báo mức độ 1 trong thời hạn theo yêu cầu của MAS tùy từng thời điểm | |
| Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì chạm ngưỡng cảnh báo mức độ 3 | > 90% | MAS sẽ thực hiện tự động đóng vị thế bắt buộc hiện có trên tài khoản CKPS Khách hàng và/ hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về mức Cảnh báo mức độ 1 | |
GHI CHÚ:
- Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của MAS tùy từng thời điểm
4. Quy chế giao dịch phái sinh:
- Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán;
- Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
- Phương thức khớp lệnh và thỏa thuận
- ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK
- Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và bán hợp đồng tương lai theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể như sau:
- Ưu tiên về giá:
- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;
- Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước;
- Ưu tiên về thời gian :
- Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
- Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
- Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng (không được phép sửa đồng thời giá và khối lượng trên cùng 01 lệnh giao dịch) và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau thời gian sửa như sau
- Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng.
- Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.
- Các loại lệnh khác không được phép sửa, hủy trong toàn bộ phiên khớp lệnh định kỳ.
5. Thanh toán bù trừ
Tài khoản chứng khoán phái sinh của Khách hàng sẽ được tính toán lãi/lỗ vào cuối ngày giao dịch.
Thanh toán lãi/lỗ vị thế hàng ngày của tài khoản: trước 11:00 T+1
6. Theo dõi tỉ lệ ký quỹ
- Khách hàng chủ động theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, MAS không gửi thông báo. Khách hàng đóng bớt vị thế/nộp thêm tiền để giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ để tránh trường hợp MAS đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ của Khách hàng về Mức 1 nếu tỷ lệ tại MAS hoặc/và VSDC chạm Mức 3.
- MAS gửi thông báo yêu cầu bổ sung ký quỹ (nếu có) vào cuối ngày giao dịch. Khách hàng cần nộp bổ sung ký quỹ trước 8:30 ngày T+1. Sau thời gian này, nếu tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng tại MAS hoặc/và VSDC chạm Mức 3 thì MAS sẽ thực hiện đóng vị thế để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng về Mức 1
